Да се върнем към "любимите" на всички банкери правила на Базел 3. Да си припомним, че от септември 2010, беше предложено на Базел 3 да бъдат променени правилата за определяне на капитала. И така минимум капитал 7% от първи ред. С допълнителните буфери обаче може да стигне до 9.5% или до 13% в определени случаи. Това ще доведе до преизчисляване на капитала на банките. Да погледнем един калкулатор на Ройтерс, който показва, колко банки в момента не биха издържали теста, и с каква сума ще се наложи да увеличат капитала си за да изпълнят изискванията. 

 

При заложените към момента показатели липсата на европейските банки ще е 93.2 милиарда евро от страна на 47 банки. (можете да изберете "Euro zone banks' capital shortfall" за да видите списъка). Не е изненада, че на първите три места са гръцки банки. По-голямата изненада е, че виждаме под тях банки като Комерц, Дойче, Уникредит. RBS не са изненада, за тях вече писахме. Но! Тук виждаме, че капитала е на минимума от 7% за първи ред. Ако предположим, че капитала е 9.5% (можете да го смените, за да видите промяната), то тогава на сумата, която ще липсва вече става 318 милиарда евро! Броя на банките става 74, но по интересното е, че вече първите места не са на гръцки банки. В началото се нареждат RBS, Уникредит, BNP, а на четвърто място е Дойчебанк. Дотук добре, но да погледнем към задълженията на страните. Виждаме 63.1% отписани задължения (haircut) в Гърция, което си е цифра. Виждаме 26.5% в Португалия. Съдейки по последните събития, надали ще се задържат на този процент. Испания е с 0.4%!!! Твърде ниско (тук ще има включване, според мен през втората половина на годината). Италия има 4.6%, както и в Испания и тук ще има увеличение. Ирландия е последната от наблюдаваните страни с 11.6%. Тук също ще видим увеличение, макар и да не е с много. Дори и да има, все пак Ирландия е малка икономика и няма да даде голямо отражение. 

 

Ако искаме да видим как ще се отрази това на държавите, от гледна точка на рекапитализацията на банките и съотношението на дълга към Брутния вътрешен продук изберете "Impact of recapitalization on EU states' debt". В синьо е съотношението дълг/БВП, а в оранжево цената на рекапитализацията на банките. Както се вижда от графиката, най-потърпевши ще бъдат Кипър и Гърция. 

 

Не се обърквайте от датата на калкулатора - 12/10/2011 - това е датата, на която този калкулатор е създаден, а се обновява всеки месец!

 

 

 

 

За тези, които искат да научат повече за Базел 3 могат да видят долния клип: